• Fête de la science 2006, avec la Rotonde 
• Illustration du théorème de la limite centrée avec la planche de Galton

• Deux droites parallèles peuvent-elles se croiser ? 
• Ecouter la réponse sur TramWeb, la radio de la Rotonde

• 20 secondes pour comprendre les fractales 
• toujours avec la Rotonde, sur Carbone 42

• Finance : quand les maths s'en mêlent !
• avec TramWeb, la radio de la Rotonde bien sûr, écouter l'interview

• 1ère année   ICM : probabilités & statistiques, introduction à la régression linéaire
• 2ème année ICM : séries temporelles, analyse en composantes principales, projet d'application
• 3ème année ICM : modèle GARCH et application à la prévision de la volatilité, produits dérivés climatiques
• Master ICM - UJM : processus aléatoires : généralités et application

Probabilités & statistiques (36h, 1ère année ICM)

Introduction à la régression linéaire (9h, 1ère année ICM)

• Il s'agit d'une introduction destinée à donner une culture générale et des premiers outils pour des problèmes de régression linéaire faisant intervenir un petit nombre de facteurs. 

• cours n°1 : Introduction - définition du modèle linéaire, interprétation et cadre d'utilisation
• cours n°2 : Estimation - moindres carrés, maximum de vraisemblance
• cours n°3 : Influence d'un prédicteur - test de signification, lecture de table d'ANOVA
• cours n°4 : Interprétation géométrique. Précision et validation du modèle
  

• Un appronfondissement est réalisé en 2ème année par Laurent Carraro.

Introduction aux séries temporelles (18h, 2ème année ICM)

• Notions abordées : 
• techniques descriptives, prévision par lissage exponentiel
• cadre probabiliste et modèles SARIMA, méthodologie de Box et Jenkins
• prévision avec un modèle probabiliste

• Liens :  
• site du livre "Forecasting: Methods and Applications" par Makridakis, WheelWright, Hyndman
• livre de Hipel & McLeod  

Un exemple de projet à caractère professionnalisant donné aux étudiants de 2A

• [pdf] O. Roustant, L. Carraro, A. Rodriguez (2007), "Un exemple de pré-projet en école d'ingénieurs", Colloque "Questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur", Louvain-la-Neuve, Belgique, 24-26 janvier 2007

Modèle GARCH. Application à la prévision de la volatilité (8h, 3ème année ICM)

• Télécharger les transparents

Processus aléatoires : martingales, mouvement brownien et calcul stochastique (22,5h, 3ème année ICM & master UJM)

• cours n°1 : Processus aléatoires : généralités et exemples
• TP : telecharger les données
• Polycopié sur les martingales
• Quelques exercices