Publications de : Didier RULLIERE

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2018

Article dans une revue

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. Extremes for multivariate expectiles. Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2018, 〈10.1515/strm-2017-0014〉. 〈hal-01923798〉
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Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier. Nested Kriging predictions for datasets with large number of observations. Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2018, 28 (4), pp.849-867. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩. ⟨hal-01345959v3⟩
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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve. Spatial Expectile Predictions for Elliptical Random Fields. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2018, 20 (2), pp.643-671. ⟨10.1007/s11009-017-9583-2⟩. ⟨hal-01399093v2⟩
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Communication dans un congrès

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Didier Rullière. Talk on “On aggregation of submodels with a large number of observations” based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier. Séminaire Lyon Le Mans, Nov 2018, Lyon, France. 〈hal-02047539〉
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Didier Rullière. Talk on Nested Kriging models for large data-sets: Based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc., Clément Chevalier. 9th International Workshop on Applied Probability, Jun 2018, Budapest, Hungary. 〈hal-02047545〉
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Didier Rullière. Talk on "paquet R nestedKriging". R Workshop, Jan 2018, Saint Etienne, France. 〈hal-02047572〉
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Pré-publication, Document de travail

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES. 2018. 〈hal-01509963v2〉
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2017

Article dans une revue

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve. Spatial Quantile Predictions for Elliptical Random Fields. Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2017, 159. ⟨hal-01339520v4⟩
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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. A note on upper-patched generators for Archimedean copulas. ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2017, ⟨https://doi.org/10.1051/ps/2017003⟩. ⟨10.1051/ps/2017003⟩. ⟨hal-01347869v2⟩
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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. Impact of dependence on some multivariate risk indicators. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2017, ⟨10.1007/s11009-016-9489-4⟩. ⟨hal-01171395⟩
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Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier. Nested Kriging predictions for datasets with a large number of observations. Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, pp 1-19. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩. ⟨emse-01576391⟩
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François Bachoc, Emile Contal, Hassan Maatouk, Didier Rullière. Gaussian processes for computer experiments . ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, 60, pp.163-179. ⟨10.1051/proc/201760163⟩. ⟨hal-01665936⟩
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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. MULTIVARIATE EXTENSIONS OF EXPECTILES RISK MEASURES. Dependence Modeling, De Gruyter, 2017. ⟨hal-01367277v2⟩
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Communication dans un congrès

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Didier Rullière. Talk on "Nested Kriging models for large data-sets". Oquaido Workshop Orléans, Nov 2017, Orléans, France. 〈hal-02051425〉
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Didier Rullière. Talk on "Nested Kriging models for large data-sets": based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier. Workshop on Statistics, Stochastics and Applications in Insurance and Finance, Oct 2017, Jena, Germany. 〈hal-02047595〉
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Didier Rullière. Talk on "On some transformations of Archimedean copulas": based on a joint work with Elena Di Bernardino. VIASM, Aug 2017, Hanoi, Vietnam. 〈hal-02047601〉
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Poster

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve. Expectile prediction through asymmetric kriging. MASCOT NUM 2017 meeting, Mar 2017, Paris, France. 〈hal-01492754〉
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Pré-publication, Document de travail

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Nabil Kazi-Tani, Didier Rullière. On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals. This paper was written during an invited stay of the authors at the Vietnam Institute for Advance.. 2017. 〈hal-01575169v3〉
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François Bachoc, Nicolas Durrande, Didier Rullière, Clément Chevalier. Some properties of nested Kriging predictors. 2017. 〈hal-01561747〉
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2016

Article dans une revue

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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form. Dependence Modeling, De Gruyter, 2016, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 4 (1), pp.328-347. ⟨http://dx.doi.org/10.1515/demo-2016-0019⟩. ⟨10.1515/demo-2016-0019⟩. ⟨hal-01147778v2⟩
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Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière. Kriging of financial term-structures. European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 255 (2), pp.631-648. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716303940⟩. ⟨10.1016/j.ejor.2016.05.057⟩. ⟨hal-01206388v2⟩
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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators. European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.177-196. 〈hal-01082559〉
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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas. Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 2016, 284, pp.89--112. ⟨http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2015.08.030⟩. ⟨10.1016/j.fss.2015.08.030⟩. ⟨hal-00992707v2⟩
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Communication dans un congrès

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Didier Rullière. Talk on "Tail dependence of distorted Archimedean Copulas": based on a joint work with Elena Di Bernardino. Salzburg workshop on dependence models and copulas, Sep 2016, Salzburg, Austria. 〈hal-02047604〉
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Didier Rullière. Talk on "Nested Kriging models for large datasets": based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier. Journée MAS, Aug 2016, Grenoble, France. 〈hal-02047614〉
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Didier Rullière. Talk on "Krigeage et Big data.": based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier.. Journée Oquaido, May 2016, Saint Etienne, France. 〈hal-02047628〉
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Poster

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve. Spatial quantile predictions for elliptical random fields. Journées MAS 2016, Aug 2016, Grenoble, France. 〈hal-01356081〉
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Pré-publication, Document de travail

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Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière. Estimation de la courbe d'actualisation par krigeage sous contraintes. 2016. 〈hal-01422365〉
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2015

Article dans une revue

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Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant. On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory. Information Sciences, Elsevier, 2015, 324, pp.270 - 285. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515004697⟩. ⟨10.1016/j.ins.2015.06.037⟩. ⟨hal-01097403v2⟩
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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data. Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2015, 156 (1), pp. 11-50. 〈http://journal-sfds.fr/index.php/J-SFdS/article/view/413/392〉. 〈hal-00940089v3〉
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Communication dans un congrès

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Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant. Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto. 47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Jun 2015, Lille, France. 2015. 〈emse-01152513〉
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Didier Rullière. Talk on "Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data": based on a joint work with Elena Di Bernardino. Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Jun 2015, Pékin, China. 〈hal-02047634〉
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Didier Rullière. Talk on "On Nested Kriging models": Based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc., Clément Chevalier.. Séminaire du département de mathématiques, May 2015, Fribourg, Switzerland. 〈hal-02051422〉
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Didier Rullière. Talk on "Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence": based on a joint work with Elena Di Bernardino (hal-00834000v3). Séminaire CNAM, Feb 2015, Paris, France. 〈hal-02047658〉
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Pré-publication, Document de travail

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Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. A risk management approach to capital allocation. 2015. 〈hal-01163180〉
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2014

Communication dans un congrès

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Didier Rullière. Talk on "Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence": based on a joint work with Elena Di Bernardino (hal-00834000v3). Séminaire Lyon Lausanne, Dec 2014, Lausanne, France. 〈hal-02047662〉
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Didier Rullière. Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator": based on a joint work with Elena Di Bernardino (hal-00834000v3). 7th International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014), Jun 2014, Antalya, Turkey. 〈hal-02047669〉
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Didier Rullière. Talk on "On certain transformations of Archimedean copulas": based on a joint work with Elena Di Bernardino. Conférence COtemporary Topics in ACtuarial Sciences, Jun 2014, Besançon, France. 〈hal-02047676〉
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Didier Rullière. Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator": based on a joint work with Elena Di Bernardino. 6th International Conférence MAF 2014, Apr 2014, Vietri sul Mare, Italy. 〈hal-02047683〉
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2013

Article dans une revue

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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators. Dependence Modeling, De Gruyter, 2013, 1, pp.Pages 1-36, ISSN (Online) 2300-2298. ⟨10.2478/demo-2013-0001⟩. ⟨hal-00834000v3⟩
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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 53, pp.190-205. ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.05.001⟩. ⟨hal-00750873v4⟩
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Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière. The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion. Applied Mathematics Letters, Elsevier, 2013, 26 (1), http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2012.04.003. 〈10.1016/j.aml.2012.04.003〉. 〈hal-00625099v3〉
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Didier Rullière, Diana Dorobantu, Areski Cousin. An extension of Davis and Lo's contagion model. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (3), pp.407-420. 〈10.1080/14697688.2012.727015〉. 〈hal-00374367v2〉
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Didier Rullière, Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Wassim Youssef. Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise. Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2013, 47 (6), pp.921-936. ⟨10.1007/s00158-012-0874-5⟩. ⟨hal-00759677⟩
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2012

Article dans une revue

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Alexis Bienvenüe, Didier Rullière. Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions. The Geneva Risk and Insurance Review, 2012, 37 (2), pp.156-179. 〈10.1057/grir.2011.7〉. 〈hal-00665890〉
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Communication dans un congrès

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Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière. The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion. the 8th world congress in Probability and Statistics, Jul 2012, Istanbul, Turkey. 〈hal-00727690〉
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Pré-publication, Document de travail

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Elena Di Bernardino, Didier Rullière. Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach. 2012. 〈hal-00756387〉
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2011

Communication dans un congrès

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Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière. The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process). Les journées de Probabilités 2011, Jun 2011, Nancy, France. 〈hal-00603651〉
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Chapitre d'ouvrage

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Alexis Bienvenüe, Didier Rullière. On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions. Perna, Cira; Sibillo, Marilena. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp.35-42, 2011, 〈10.1007/978-88-470-2342-0_5〉. 〈hal-00665349〉
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Areski Cousin, Diana Dorobantu, Didier Rullière. Valuation of Portfolio Loss Derivatives in An Infectious Model. Perna, Cira; Sibillo, Marilena. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp.139-147, 2011, 〈10.1007/978-88-470-2342-0_17〉. 〈hal-00665027〉
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Pré-publication, Document de travail

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Pierre Ribereau, Didier Rullière. Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire. 2011. 〈hal-00575604〉
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Areski Cousin, Diana Dorobantu, Didier Rullière. A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case. 2011. 〈hal-00557751v2〉
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2010

Article dans une revue

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Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Didier Rullière. Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?. Assurance et Gestion des Risques, 2010, 78 (1-2), pp.31. 〈hal-00433037〉
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Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Didier Rullière. Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité. Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1), pp.1-30. 〈hal-00530868〉
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Document associé à des manifestations scientifiques

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Diana Dorobantu, Areski Cousin, Didier Rullière. Modèle multi-périodique de contamination des entreprises. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00509873〉
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2009

Article dans une revue

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Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière. Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes.. Insurance Mathematics and Economics, 2009, 45 (3), pp.374-381. 〈10.1016/j.insmatheco.2009.08.003〉. 〈hal-00168716〉
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Pré-publication, Document de travail

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Didier Rullière, Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet. Un algorithme d'optimisation par exploration sélective. 2009. 〈hal-00411406v2〉
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Alexis Bienvenüe, Didier Rullière. Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique. Cahier de recherche numéro 2108. 2009. 〈hal-00395495〉
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2008

Article dans une revue

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Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière. Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin.. Insurance Mathematics and Economics, 2008, 42 (2), pp.746-762. 〈10.1016/j.insmatheco.2007.08.007〉. 〈hal-00168714〉
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2005

Article dans une revue

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Didier Rullière, Stéphane Loisel. The win-first probability under interest force. Insurance Mathematics and Economics, 2005, 37 (3), pp.421-442. 〈10.1016/j.insmatheco.2005.06.004〉. 〈hal-00165791〉
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2004

Article dans une revue

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Christian Mazza, Didier Rullière. A link between wave governed random motions and ruin processes. Insurance Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.205-222. 〈10.1016/j.insmatheco.2004.07.014〉. 〈hal-00412977〉
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Didier Rullière, Stéphane Loisel. Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities. Insurance Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.187-203. 〈hal-00379412〉
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1998

Article dans une revue

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Didier Rullière, Daniel Serant. Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 1998, 2 (3), pp.71-88. 〈hal-00412983〉
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1997

Article dans une revue

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Didier Rullière, Daniel Serant. Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien.. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 1997, 1 (2), pp.97-114. 〈hal-00412981〉
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