Cette matrice symétrique, qui comporte les variances des Xvariables
sur la diagonale et les covariances ailleurs, est appelée matrice
des covariances.
Rappel: la covariance "mesure" le degré d'indépendance
de 2 variables: de 1 (en valeur absolue) pour 2 variables proportionnelles
à 0 pour 2 variables indépendantes.
Si 2 colonnes de X sont colinéaires, c'est à dire si pour
tous les échantillons 2 variables xk ont des valeurs
proportionnelles, la matrice de covariance ne sera pas inversible.